Сравнение TYLD с HYZD
TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both exchange-traded funds - TYLD is a fund fund actively managed by Cambria, while HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. TYLD is actively managed, while HYZD is passively managed. Over the past year, TYLD returned 4.06% vs 7.66% for HYZD. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TYLD charges 0.59%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности TYLD и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.51%.
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам TYLD и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.51% | 7.67% | 9.87% |
Correlation
The correlation between TYLD and HYZD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between TYLD and HYZD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYLD vs. HYZD — Ранг доходности на риск
TYLD
HYZD
Сравнение TYLD c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.50 | +1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.31 | 4.03 | +30.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.35 | 17.08 | +108.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42 | 2.44 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 0.51 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и HYZD
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYLD | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -25.66% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -1.91% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.20% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.45% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и HYZD
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.26%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYLD | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.96% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 2.35% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 3.15% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 6.70% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 8.57% | -6.80% |
Сравнение комиссий TYLD и HYZD
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и HYZD
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности HYZD в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.89% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYLD and HYZD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYZD has higher volatility (0.96%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, TYLD dropped -1.06% vs HYZD's -25.66%.
On 1-year performance, HYZD leads with 7.66% vs 4.06% for TYLD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.66% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for TYLD.
HYZD has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 4.69% for TYLD.
They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for TYLD and 0.43% for HYZD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYLD и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор