PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLD с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - TYLD is a fund fund actively managed by Cambria, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TYLD returned 4.06% vs 39.69% for GVAL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TYLD charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности TYLD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%.

TYLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLD и GVAL

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		1.50%4.05%5.15%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%3.77%

Correlation

The correlation between TYLD and GVAL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с DBMFTYLD с ICSH
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

TYLD vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.42
2.75

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.93
3.64

+7.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.55

1.49

+1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.31

3.47

+30.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

125.35

13.33

+112.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 5.42, что выше коэффициента Шарпа GVAL равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42

2.75

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.35

+2.18

Просадки

Сравнение просадок TYLD и GVAL

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLDGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-46.82%

+45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-11.50%

+11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-13.88%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.99%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и GVAL

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.26%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLDGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

5.10%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

12.72%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

14.52%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

18.46%

-16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

19.21%

-17.44%

Сравнение комиссий TYLD и GVAL

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и GVAL

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.69%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLD and GVAL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, TYLD dropped -1.06% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.69% vs 4.06% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.69% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.83% for GVAL.

Their fees differ too: 0.59% for TYLD and 0.64% for GVAL.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLD и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор