Сравнение TYLD с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
TYLD и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и GVAL
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
TYLD vs. GVAL — Ранг доходности на риск
TYLD
GVAL
Сравнение TYLD c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.28 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 2.93 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.47 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 3.52 | +4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 13.29 | +21.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.28 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.32 | +2.16 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и GVAL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и GVAL
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и GVAL
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -46.82% | +45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -11.50% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.46% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -14.04% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.05% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и GVAL
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 7.38% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 11.38% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 17.34% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 18.32% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 19.18% | -17.36% |