Сравнение TYLD с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
TYLD и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и GMOM
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
TYLD vs. GMOM — Ранг доходности на риск
TYLD
GMOM
Сравнение TYLD c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.81 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 2.39 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.36 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 2.74 | +5.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 11.60 | +23.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.81 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.48 | +2.01 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и GMOM составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и GMOM
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и GMOM
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -25.03% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -10.54% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.18% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -7.89% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.49% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 5.95% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 11.87% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 15.80% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 14.51% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 12.76% | -10.94% |