PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и ARK Innovation ETF (ARKK).

TYLD и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и ARKK

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%16.07%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий TYLD и ARKK

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF

Доходность на риск

TYLD vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.02

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

1.66

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.20

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.40

+6.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

3.60

+31.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.02

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.32

+2.17

Корреляция

Корреляция между TYLD и ARKK составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и ARKK

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и ARKK

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-80.97%

+79.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-31.35%

+30.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.71%

+55.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-29.81%

+29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

12.16%

-12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и ARKK

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

12.59%

-12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

27.62%

-27.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

42.55%

-41.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

46.38%

-44.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

40.11%

-38.29%