PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYD и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и UST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-3.07%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.20%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -4.44% против -1.81% соответственно.


TYD

1 день
0.45%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-0.42%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
-4.44%

UST

1 день
0.28%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.14%
3 года*
-1.11%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
-1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий TYD и UST

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.


Доходность на риск

TYD vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYDUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.28

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.44

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

1.00

-0.91

TYD vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.14

Корреляция

Корреляция между TYD и UST составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UST

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности UST в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.12%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок TYD и UST

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UST.


Загрузка...

Показатели просадок


TYDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-47.99%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.44%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-43.97%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-47.99%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.87%

-37.26%

-20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-14.88%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.68%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UST

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.75%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.39%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

11.29%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

15.46%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

13.19%

+7.28%