Сравнение TYD с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
TYD и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -4.44% против -1.81% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и UST
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
TYD vs. UST — Ранг доходности на риск
TYD
UST
Сравнение TYD c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.46 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.44 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.00 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | -0.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TYD и UST составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UST
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и UST
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -47.99% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -8.44% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -43.97% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -47.99% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -37.26% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -14.88% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.68% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UST
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.75% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 6.39% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 11.29% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 15.46% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.19% | +7.28% |