PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с UDOW

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.21%/yr vs 23.21%/yr for UDOW. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности TYD и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -5.21% против 23.21% соответственно.

TYD

1 день
0.77%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-6.67%
1 год
0.51%
3 года*
-4.88%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-5.21%

UDOW

1 день
0.32%
1 месяц
7.20%
С начала года
12.69%
6 месяцев
15.53%
1 год
51.46%
3 года*
32.78%
5 лет*
13.39%
10 лет*
23.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-7.06%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.69%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between TYD and UDOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.21

The correlation between TYD and UDOW shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYD и UDOW

Секторы
TYD
UDOW

Финансовые услуги

21.2%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYD
21.2%
UDOW
27.2%

Сырьевые материалы

TYD

-

UDOW
4.0%

Коммуникационные услуги

TYD

-

UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

TYD

-

UDOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

TYD

-

UDOW
4.4%

Энергетика

TYD

-

UDOW
2.4%

Здравоохранение

TYD

-

UDOW
13.1%

Промышленность

TYD

-

UDOW
18.4%

Недвижимость

TYD

-

UDOW

-

Технологии

TYD

-

UDOW
17.1%

Коммунальные услуги

TYD

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

TYD vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.42

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.02

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.84

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

6.52

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.42

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.30

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.45

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.53

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TYD и UDOW

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-80.29%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-28.07%

+14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-44.83%

+20.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-55.79%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-80.29%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-4.31%

-55.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-14.38%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

7.91%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UDOW

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

10.10%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

28.22%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

36.54%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

44.27%

-21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

51.80%

-31.44%

Сравнение комиссий TYD и UDOW

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UDOW

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности UDOW в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.26%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.20%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TYD and UDOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (10.10%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.21% vs -5.21% for TYD. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.21% return vs -5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.20% for UDOW.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while UDOW is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор