Сравнение TYD с TSYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW).
TYD и TSYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TSYW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TYD и TSYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | -1.11% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.09% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у TSYW с доходностью -1.09%.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
TSYW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и TSYW
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Доходность на риск
TYD vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TYD
TSYW
Сравнение TYD c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.85 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между TYD и TSYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TSYW
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TSYW в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 4.89% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и TSYW
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки TSYW в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TSYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -6.69% | -57.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -5.51% | -52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -2.96% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TSYW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 11.11% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 11.11% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 11.11% | +9.36% |