PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с SPXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

TYD и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYD и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -4.46% против -39.93% соответственно.

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий TYD и SPXS

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

TYD vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.77

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.97

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.86

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.66

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-0.76

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.75

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.81

+0.88

Корреляция

Корреляция между TYD и SPXS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и SPXS

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SPXS в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и SPXS

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

TYDSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-65.10%

+54.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-87.42%

+27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-99.52%

+35.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-100.00%

+42.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-96.27%

+74.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

55.82%

-50.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYDSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

16.19%

-10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

28.36%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

54.64%

-38.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

50.41%

-27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

53.49%

-33.02%