PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности TYD и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -4.71% против -42.01% соответственно.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between TYD and SPXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.20

The correlation between TYD and SPXS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

TYD vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-1.38

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-2.31

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.75

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.96

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.62

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-1.38

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.83

+0.89

Просадки

Сравнение просадок TYD и SPXS

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-50.77%

+37.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-84.13%

+59.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-90.11%

+30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-99.63%

+35.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-100.00%

+40.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-96.30%

+74.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

30.04%

-25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

8.51%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

26.82%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

35.54%

-21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

50.39%

-27.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

53.54%

-33.18%

Сравнение комиссий TYD и SPXS

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и SPXS

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and SPXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, TYD leads with -4.71% vs -42.01% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -4.71% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.23% for TYD.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while SPXS is Inverse Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.08% for SPXS.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор