Сравнение TYD с SPXS
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -5.35% против -41.24% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TYD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between TYD and SPXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.20 |
The correlation between TYD and SPXS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TYD
SPXS
Сравнение TYD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.94 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.62 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и SPXS
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -100.00% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -43.64% | +30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -84.13% | +60.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -90.11% | +30.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -99.56% | +35.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -100.00% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -96.31% | +74.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 25.40% | -19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 10.70% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 30.07% | -19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 37.65% | -23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 50.74% | -27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 53.50% | -33.30% |
Сравнение комиссий TYD и SPXS
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SPXS
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and SPXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, TYD leads with -5.35% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.35% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.33% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while SPXS is Inverse Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.08% for SPXS.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор