Сравнение TYD с RSBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).
TYD и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TYD и RSBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -1.32% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.50% | 7.73% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью -0.50%.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
RSBA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и RSBA
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Доходность на риск
TYD vs. RSBA — Ранг доходности на риск
TYD
RSBA
Сравнение TYD c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.77 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.11 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.47 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4.02 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.77 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.08 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между TYD и RSBA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и RSBA
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности RSBA в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и RSBA
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и RSBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -2.83% | -61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -2.83% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -1.81% | -56.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -0.70% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.03% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и RSBA
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.18% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 3.17% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 5.25% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 5.18% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 5.18% | +15.29% |