Сравнение TYD с RSBA
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both Leveraged Bonds funds. TYD is passively managed, while RSBA is actively managed. Over the past year, TYD returned -2.87% vs 3.97% for RSBA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TYD charges 1.09%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.
Доходность
Сравнение доходности TYD и RSBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью 0.31%.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
RSBA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYD и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -3.65% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.31% | 7.73% | -0.11% |
Correlation
The correlation between TYD and RSBA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between TYD and RSBA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. RSBA — Ранг доходности на риск
TYD
RSBA
Сравнение TYD c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.45 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.84 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и RSBA
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и RSBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -2.83% | -61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -2.74% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -1.02% | -58.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -0.83% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.04% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и RSBA
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.31% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 3.40% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 4.53% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 5.08% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 5.08% | +15.25% |
Сравнение комиссий TYD и RSBA
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и RSBA
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности RSBA в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.36% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and RSBA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYD has higher volatility (4.04%) compared to RSBA (1.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs RSBA's -2.83%.
On 1-year performance, RSBA leads with 3.97% vs -2.87% for TYD. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 3.97% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
RSBA has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.26% for TYD.
They also come from different issuers: Direxion and Return Stacked. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.96% for RSBA.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и RSBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор