PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с RSBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с RSBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both Leveraged Bonds funds. TYD is passively managed, while RSBA is actively managed. Over the past year, TYD returned 0.66% vs 4.65% for RSBA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TYD charges 1.09%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.

Доходность

Сравнение доходности TYD и RSBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью -0.30%.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

RSBA

1 день
-0.24%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и RSBA

2026 (YTD)20252024
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-1.32%
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.30%7.73%-0.04%

Correlation

The correlation between TYD and RSBA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between TYD and RSBA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с RSSTRSBA с SPYRSBA с RSBYRSBA с TMVRSBA с RSSBRSBA с RSBTRSBA с TBT

Доходность на риск

TYD vs. RSBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c RSBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDRSBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.02

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.52

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.70

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

4.70

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. RSBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа RSBA равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и RSBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDRSBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.02

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.00

-0.95

Просадки

Сравнение просадок TYD и RSBA

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и RSBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDRSBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-2.83%

-61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-2.74%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-1.62%

-57.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-0.81%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

0.99%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и RSBA

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDRSBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.37%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

3.27%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

4.59%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

5.08%

+17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

5.08%

+15.28%

Сравнение комиссий TYD и RSBA

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и RSBA

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности RSBA в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.38%3.37%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TYD and RSBA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYD has higher volatility (4.20%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs RSBA's -2.83%.

On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs 0.66% for TYD. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

RSBA has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.23% for TYD.

They also come from different issuers: Direxion and Return Stacked. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.96% for RSBA.

RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и RSBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор