Сравнение TYD с METD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).

TYD и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TYD и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и METD

	2026 (YTD)	2025	2024
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X	-3.07%	11.68%	-5.56%
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF	12.25%	-17.33%	-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 12.25%.

TYD

1 день: 0.45%

1 месяц: -7.75%

С начала года: -3.07%

6 месяцев: -3.16%

1 год: -0.42%

3 года*: -5.91%

5 лет*: -11.66%

10 лет*: -4.44%

METD

1 день: -6.54%

1 месяц: 11.62%

С начала года: 12.25%

6 месяцев: 23.48%

1 год: -7.90%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Название символа

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с TYD:

TYD с TMF TYD с TYO TYD с EDV TYD с UJB TYD с QQQ TYD с SPY TYD с PEX

Часто сравнивают с METD:

METD с META METD с EMTY METD с TERG METD с AMZD METD с HOOG METD с GGLL METD с GUSH

Сравнение комиссий TYD и METD

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.

TYD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

METD

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Доходность на риск

TYD vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

METD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TYD	METD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.03	-0.20	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.08	0.00	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.00	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	-0.19	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.09	-0.27	+0.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа METD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TYD	METD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.03	-0.20	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	-0.35	+0.41

Корреляция

Корреляция между TYD и METD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и METD

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности METD в 2.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X	3.12%	2.97%	3.10%	2.71%	0.55%	0.00%	9.80%	0.92%	1.10%	0.01%	6.84%	1.65%
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF	2.43%	3.35%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и METD

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и METD.

Загрузка...

Показатели просадок

	TYD	METD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.28%	-46.03%	-18.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.99%	-39.89%	+28.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-59.84%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-64.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-57.87%	-27.85%	-30.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.57%	-28.04%	+6.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.18%	29.13%	-23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и METD

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TYD	METD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	13.49%	-7.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.59%	26.76%	-17.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.22%	40.30%	-24.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.96%	36.27%	-13.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.47%	36.27%	-15.80%

Сравнение TYD с METD

Доходность

Сравнение доходности TYD и METD

Сравнение доходности по годам TYD и METD

Доходность по периодам

TYD

METD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TYD и METD

Доходность на риск

TYD vs. METD — Ранг доходности на риск

TYD

METD

Сравнение TYD c METD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TYD vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и METD

Просадки

Сравнение просадок TYD и METD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и METD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)