Сравнение TYD с METD
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. TYD is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, TYD returned -1.23% vs -2.77% for METD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности TYD и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TYD показывает доходность -7.44%, а METD немного выше – -7.12%.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYD и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -4.95% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between TYD and METD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between TYD and METD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. METD — Ранг доходности на риск
TYD
METD
Сравнение TYD c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.11 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.24 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и METD
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -46.03% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -26.03% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -40.30% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -28.76% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 11.56% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и METD
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 16.33% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 31.74% | -21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 39.00% | -25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 37.46% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 37.46% | -17.26% |
Сравнение комиссий TYD и METD
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и METD
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности METD в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and METD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, TYD leads with -1.23% vs -2.77% for METD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYD has performed better with a -1.23% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.97% for METD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while METD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.00% for METD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор