Сравнение TYD с METD
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. TYD is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, TYD returned 0.66% vs 1.14% for METD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности TYD и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 1.66%.
TYD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -12.90%
- 10 лет*
- -4.71%
METD
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYD и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -6.21% | 11.68% | -5.56% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 1.66% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between TYD and METD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between TYD and METD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. METD — Ранг доходности на риск
TYD
METD
Сравнение TYD c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.11 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.44 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TYD и METD
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -46.03% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -24.38% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.24% | -34.66% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -28.61% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 11.35% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и METD
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 8.85% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 27.02% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 35.57% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 36.41% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 36.41% | -16.05% |
Сравнение комиссий TYD и METD
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и METD
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности METD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.69% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and METD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.85%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, METD leads with 1.14% vs 0.66% for TYD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 1.14% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.69% for METD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while METD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.00% for METD.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор