PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с FFUT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. TYD is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, TYD returned -2.87% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности TYD и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.

TYD

1 день
-0.47%
1 месяц
0.30%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-2.87%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-13.23%
10 лет*
-5.34%

FFUT

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и FFUT

2026 (YTD)2025
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-7.02%4.97%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		8.83%8.58%

Correlation

The correlation between TYD and FFUT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG

Доходность на риск

TYD vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 66
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYDFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.68

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.40

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.35

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

14.55

-15.07

TYD vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FFUT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и FFUT

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-4.33%

-59.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-4.33%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

-4.33%

-55.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-0.96%

-21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

1.29%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и FFUT

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.93%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.97%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

11.22%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

11.02%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

11.02%

+9.31%

Сравнение комиссий TYD и FFUT

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и FFUT

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FFUT в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.92%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.26%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and FFUT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYD has higher volatility (4.04%) compared to FFUT (2.93%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs FFUT's -4.33%.

On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -2.87% for TYD. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.92% for FFUT.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.80% for FFUT.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор