Сравнение TYD с BZQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ).
TYD и BZQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и BZQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: -4.46% против -38.77% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и BZQ
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BZQ в 0.95%.
Доходность на риск
TYD vs. BZQ — Ранг доходности на риск
TYD
BZQ
Сравнение TYD c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -1.22 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -2.25 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.90 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.36 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -1.22 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | -0.58 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.46 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между TYD и BZQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и BZQ
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BZQ в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и BZQ
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и BZQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -99.79% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -70.23% | +59.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -86.86% | +27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -99.37% | +35.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -99.79% | +41.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -84.38% | +62.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 46.46% | -41.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и BZQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 22.43% | -16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 39.07% | -29.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 51.39% | -35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 55.41% | -32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 67.40% | -46.93% |