Сравнение TYD с BZQ
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs -34.51%/yr for BZQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for BZQ.
Доходность
Сравнение доходности TYD и BZQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: -5.35% против -34.51% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
Сравнение доходности по годам TYD и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
Correlation
The correlation between TYD and BZQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between TYD and BZQ shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. BZQ — Ранг доходности на риск
TYD
BZQ
Сравнение TYD c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.76 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.14 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и BZQ
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и BZQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -99.82% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -65.20% | +51.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -77.31% | +53.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -88.65% | +28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -98.94% | +34.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -99.76% | +39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -84.62% | +62.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 43.47% | -37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и BZQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 12.02% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 39.97% | -29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 49.98% | -36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 55.14% | -32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 66.57% | -46.37% |
Сравнение комиссий TYD и BZQ
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BZQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и BZQ
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BZQ в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and BZQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs BZQ's -99.82%.
On 10-year performance, TYD leads with -5.35% vs -34.51% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.35% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 3.33% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while BZQ is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for BZQ.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и BZQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор