PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с BZQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs -36.91%/yr for BZQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for BZQ.

Доходность

Сравнение доходности TYD и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -22.16%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: -4.71% против -36.91% соответственно.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

BZQ

1 день
6.49%
1 месяц
25.18%
С начала года
-22.16%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-48.65%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-21.99%
10 лет*
-36.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и BZQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.16%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%

Correlation

The correlation between TYD and BZQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.10

The correlation between TYD and BZQ shifts across timeframes, from -0.19 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL

Доходность на риск

TYD vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDBZQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.98

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-1.53

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.83

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.75

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.22

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDBZQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.98

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.45

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TYD и BZQ

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и BZQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-99.82%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-65.20%

+51.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-77.31%

+52.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-88.65%

+28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-99.33%

+35.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-99.74%

+40.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-84.53%

+62.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

39.99%

-35.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и BZQ

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

15.53%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

41.21%

-31.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

49.62%

-35.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

55.26%

-32.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

66.94%

-46.58%

Сравнение комиссий TYD и BZQ

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BZQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и BZQ

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BZQ в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.09%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and BZQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.53%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs BZQ's -99.82%.

On 10-year performance, TYD leads with -4.71% vs -36.91% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -4.71% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

BZQ has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 3.23% for TYD.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while BZQ is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for BZQ.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и BZQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор