PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). TYA is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 18.37%/yr for YCS. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности TYA и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.

TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.80%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%7.01%

Correlation

The correlation between TYA and YCS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

-0.52

The correlation between TYA and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

TYA vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYAYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.86

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.36

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.78

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.93

-12.13

TYA vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и YCS

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYAYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-49.56%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.30%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-23.05%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-0.14%

-41.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-19.87%

-16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.65%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и YCS

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYAYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.25%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.19%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

16.93%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

21.10%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.82%

+1.68%

Сравнение комиссий TYA и YCS

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и YCS

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYA and YCS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, YCS leads with 18.37% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YCS has performed better with a 18.37% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for YCS.

TYA is categorized as Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор