PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). TYA is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs 19.84%/yr for YCS. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности TYA и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%6.09%

Correlation

The correlation between TYA and YCS is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

-0.52

The correlation between TYA and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

TYA vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYAYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.92

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.44

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.97

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

12.40

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYAYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.92

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.33

-0.84

Просадки

Сравнение просадок TYA и YCS

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYAYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-49.56%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.30%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-23.05%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

0.00%

-41.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-19.93%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.66%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и YCS

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYAYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.75%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

12.32%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

17.27%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

21.10%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.01%

+1.56%

Сравнение комиссий TYA и YCS

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и YCS

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYA and YCS have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (4.11%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, YCS leads with 19.84% vs -2.45% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YCS has performed better with a 19.84% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

TYA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for YCS.

TYA is categorized as Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор