Сравнение TYA с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
TYA и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -6.64% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и XHLF
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. XHLF — Ранг доходности на риск
TYA
XHLF
Сравнение TYA c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 12.09 | -11.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 39.75 | -39.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 9.67 | -8.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 99.61 | -99.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 605.40 | -604.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 12.09 | -11.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 10.74 | -11.24 |
Корреляция
Корреляция между TYA и XHLF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и XHLF
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и XHLF
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -0.11% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -0.04% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | 0.00% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | 0.00% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.01% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и XHLF
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.09% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 0.21% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 0.33% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 0.42% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 0.42% | +20.40% |