PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и TYD


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.21%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий TYA и TYD

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.


Доходность на риск

TYA vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYATYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.10

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

-0.02

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.05

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

-0.11

+0.82

TYA vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYATYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.06

-0.56

Корреляция

Корреляция между TYA и TYD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и TYD

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности TYD в 3.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок TYA и TYD

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TYD.


Загрузка...

Показатели просадок


TYATYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-64.28%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.99%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-57.93%

+18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-21.58%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.21%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и TYD

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 5.09%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYATYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.53%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.59%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

16.19%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.95%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

20.47%

+0.35%