PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с TYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. TYA is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs -5.07%/yr for TYD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TYA charges 0.15%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности TYA и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -6.21%.

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и TYD

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%0.42%

Correlation

The correlation between TYA and TYD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between TYA and TYD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYA и TYD

Секторы
TYA
TYD

Финансовые услуги

24.7%
21.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYA
24.7%
TYD
21.5%

Сырьевые материалы

TYA

-

TYD

-

Коммуникационные услуги

TYA

-

TYD

-

Потребительский циклический сектор

TYA

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

TYA

-

TYD

-

Энергетика

TYA

-

TYD

-

Здравоохранение

TYA

-

TYD

-

Промышленность

TYA

-

TYD

-

Недвижимость

TYA

-

TYD

-

Технологии

TYA

-

TYD

-

Коммунальные услуги

TYA

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

TYA vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYATYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.05

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.17

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.05

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

0.13

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа TYD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYATYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.05

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TYA и TYD

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYATYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-64.28%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-13.54%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-25.04%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

-59.24%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-21.95%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.97%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и TYD

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 4.11% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYATYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.20%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.58%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

14.13%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.98%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.36%

+0.21%

Сравнение комиссий TYA и TYD

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и TYD

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TYD в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TYA and TYD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYD has higher volatility (4.20%) compared to TYA (4.11%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs TYD's -64.28%.

On 3-year performance, TYA leads with -2.45% vs -5.07% for TYD. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYA has performed better with a -2.45% return vs -5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.23% for TYD.

TYA is categorized as Government Bonds, while TYD is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 1.09% for TYD.

TYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор