Сравнение TYA с TYD
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. TYA is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs -4.91%/yr for TYD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TYA charges 0.15%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности TYA и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.02%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
Сравнение доходности по годам TYA и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.80% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -0.76% |
Correlation
The correlation between TYA and TYD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between TYA and TYD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. TYD — Ранг доходности на риск
TYA
TYD
Сравнение TYA c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.21 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.52 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и TYD
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -64.28% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -13.54% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -24.62% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -59.59% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -22.05% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.54% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TYD
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.58%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.04% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.96% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 13.85% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.98% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 20.33% | +0.17% |
Сравнение комиссий TYA и TYD
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TYD
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TYD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TYA and TYD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TYD has higher volatility (4.04%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs TYD's -64.28%.
On 3-year performance, TYA leads with -1.87% vs -4.91% for TYD. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TYA has performed better with a -1.87% return vs -4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.26% for TYD.
TYA is categorized as Government Bonds, while TYD is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 1.09% for TYD.
TYA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор