Сравнение TYA с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
TYA и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | 12.48% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и THTA
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
TYA vs. THTA — Ранг доходности на риск
TYA
THTA
Сравнение TYA c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.26 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.11 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.23 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.46 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.04 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TYA и THTA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и THTA
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и THTA
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -31.41% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -30.83% | +21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -8.73% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -7.51% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 15.68% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и THTA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.72% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 5.40% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 29.10% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 20.96% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 20.96% | -0.14% |