PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и THTA


2026 (YTD)202520242023
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%12.48%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
4.64%-10.24%7.31%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Сравнение комиссий TYA и THTA

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.


Доходность на риск

TYA vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYATHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.26

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

-0.11

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.23

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

-0.46

+1.17

TYA vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYATHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.04

-0.54

Корреляция

Корреляция между TYA и THTA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и THTA

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности THTA в 11.57%


TTM20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYA и THTA

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и THTA.


Загрузка...

Показатели просадок


TYATHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-31.41%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-30.83%

+21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-8.73%

-31.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-7.51%

-28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

15.68%

-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и THTA

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYATHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.72%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

5.40%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

29.10%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

20.96%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

20.96%

-0.14%