PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с SPTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TYA is actively managed, while SPTL is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs -0.74%/yr for SPTL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TYA charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности TYA и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью 0.46%.

TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTL

1 день
0.08%
1 месяц
2.04%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.00%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
-1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и SPTL

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.80%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.46%5.28%-6.23%3.30%-29.44%1.33%

Correlation

The correlation between TYA and SPTL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between TYA and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

TYA vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYASPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.46

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.73

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.57

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.41

-1.62

TYA vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPTL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и SPTL

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYASPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-46.20%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.04%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-17.55%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-36.33%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-14.30%

-21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.84%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SPTL

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYASPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.09%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

6.11%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

8.67%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

14.58%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

13.93%

+6.57%

Сравнение комиссий TYA и SPTL

TYA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SPTL

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SPTL в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.18%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYA and SPTL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to SPTL (2.09%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SPTL's -46.20%.

On 3-year performance, SPTL leads with -0.74% vs -1.87% for TYA. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTL has performed better with a -0.74% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TYA.

SPTL has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.88% for TYA.

They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.03% for SPTL.

SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор