PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. TYA is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs 43.04%/yr for SPMO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности TYA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%5.07%

Correlation

The correlation between TYA and SPMO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов TYA и SPMO

Секторы
TYA
SPMO

Финансовые услуги

24.7%
5.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

TYA
24.7%
SPMO
5.9%

Сырьевые материалы

TYA

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

TYA

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

TYA

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

TYA

-

SPMO
4.3%

Энергетика

TYA

-

SPMO
3.4%

Здравоохранение

TYA

-

SPMO
6.7%

Промышленность

TYA

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

TYA

-

SPMO
1.0%

Технологии

TYA

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

TYA

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TYA vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYASPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.62

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
3.54

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.64

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

14.17

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYASPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.62

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.01

-1.53

Просадки

Сравнение просадок TYA и SPMO

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYASPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-30.95%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.70%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-20.13%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

0.00%

-41.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-4.60%

-31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.26%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SPMO

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 4.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYASPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.35%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

14.39%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

17.64%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

19.30%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.31%

+0.26%

Сравнение комиссий TYA и SPMO

TYA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SPMO

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYA and SPMO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to TYA (4.11%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 43.04% vs -2.45% for TYA. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.04% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for TYA.

TYA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.65% for SPMO.

TYA is categorized as Government Bonds, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор