PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с SPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и SPD


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
-6.56%18.86%17.49%20.94%-25.96%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -6.56%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

SPD

1 день
0.59%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.40%
1 год
19.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Сравнение комиссий TYA и SPD

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPD в 0.28%.


Доходность на риск

TYA vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYASPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.81

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.68

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.64

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.36

-4.64

TYA vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPD равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYASPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.81

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.54

-1.04

Корреляция

Корреляция между TYA и SPD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SPD

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPD в 1.09%


TTM202520242023202220212020
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
1.09%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TYA и SPD

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SPD.


Загрузка...

Показатели просадок


TYASPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-27.38%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.90%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-9.94%

-29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-7.87%

-27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.65%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SPD

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYASPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.33%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.46%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

23.76%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

16.09%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

16.08%

+4.74%