PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с SHY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. TYA is actively managed, while SHY is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 4.10%/yr for SHY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYA и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.43%.

TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHY

1 день
0.07%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и SHY

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.80%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.43%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.53%

Correlation

The correlation between TYA and SHY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between TYA and SHY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

TYA vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYASHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.10

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.32

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.24

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

12.62

-12.82

TYA vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и SHY

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYASHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-5.71%

-45.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-0.89%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-0.97%

-20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-0.31%

-41.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-0.52%

-35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.23%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SHY

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYASHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.50%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

1.01%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

1.37%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

1.99%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

1.57%

+18.93%

Сравнение комиссий TYA и SHY

И TYA, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SHY

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SHY в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYA and SHY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to SHY (0.50%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SHY's -5.71%.

On 3-year performance, SHY leads with 4.10% vs -1.87% for TYA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHY has performed better with a 4.10% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA and SHY have the same expense ratio: 0.15% per year.

TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.68% for SHY.

They also come from different issuers: Simplify and iShares.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор