PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYA и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.06%.


TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
10 лет*

MTBA

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и MTBA


2026 (YTD)202520242023
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.34%14.38%-9.63%14.18%
MTBA
Simplify MBS ETF
-0.06%7.74%1.99%3.67%

Correlation

The correlation between TYA and MTBA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between TYA and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify MBS ETF

Доходность на риск

TYA vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина

MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYAMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.57

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.96

-5.16

TYA vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и MTBA

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и MTBA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYAMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-3.48%

-47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-2.82%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-1.44%

-40.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-0.80%

-35.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.89%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и MTBA

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYAMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.96%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

2.57%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

3.10%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

3.95%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

3.95%

+16.55%

Сравнение комиссий TYA и MTBA

И TYA, и MTBA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и MTBA

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности MTBA в 6.08%


ПозицияTTM20252024202320222021
MTBA
Simplify MBS ETF
6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы


TYA and MTBA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to MTBA (0.96%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, MTBA leads with 4.42% vs -0.95% for TYA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.42% return vs -0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA and MTBA have the same expense ratio: 0.15% per year.

MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 3.88% for TYA.

TYA is categorized as Government Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор