Сравнение TYA с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify MBS ETF (MTBA).
TYA и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | 12.74% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и MTBA
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. MTBA — Ранг доходности на риск
TYA
MTBA
Сравнение TYA c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.34 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.85 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.78 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.17 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.34 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.37 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между TYA и MTBA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и MTBA
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и MTBA
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -3.48% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -2.69% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -1.76% | -38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -0.74% | -34.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.67% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и MTBA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.65% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 2.09% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 3.33% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 3.97% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 3.97% | +16.85% |