Сравнение TYA с MTBA
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, TYA returned -0.95% vs 4.42% for MTBA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TYA и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.06%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | 14.18% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.06% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TYA and MTBA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between TYA and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. MTBA — Ранг доходности на риск
TYA
MTBA
Сравнение TYA c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.57 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.96 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и MTBA
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -3.48% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -2.82% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -1.44% | -40.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -0.80% | -35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 0.89% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и MTBA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.96% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 2.57% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 3.10% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 3.95% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 3.95% | +16.55% |
Сравнение комиссий TYA и MTBA
И TYA, и MTBA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и MTBA
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and MTBA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (3.58%) compared to MTBA (0.96%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.42% vs -0.95% for TYA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.42% return vs -0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA and MTBA have the same expense ratio: 0.15% per year.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 3.88% for TYA.
TYA is categorized as Government Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор