PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с IEI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. TYA is actively managed, while IEI is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 3.67%/yr for IEI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYA и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.42%.

TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEI

1 день
0.13%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.48%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и IEI

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.80%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.42%6.96%1.81%4.42%-9.51%-0.85%

Correlation

The correlation between TYA and IEI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between TYA and IEI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

TYA vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYAIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.82

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.24

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.00

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

2.67

-2.88

TYA vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и IEI

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYAIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-14.60%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-2.50%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-3.66%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-1.85%

-39.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-2.67%

-33.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.93%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и IEI

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYAIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.98%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

2.25%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

3.03%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

4.78%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

3.93%

+16.57%

Сравнение комиссий TYA и IEI

И TYA, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и IEI

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TYA and IEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs IEI's -14.60%.

On 3-year performance, IEI leads with 3.67% vs -1.87% for TYA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEI has performed better with a 3.67% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA and IEI have the same expense ratio: 0.15% per year.

TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.64% for IEI.

They also come from different issuers: Simplify and iShares.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор