Сравнение TYA с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
TYA и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.13%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и IEI
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. IEI — Ранг доходности на риск
TYA
IEI
Сравнение TYA c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.09 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.64 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.78 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 5.68 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.09 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.71 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между TYA и IEI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и IEI
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IEI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и IEI
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -14.60% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -2.20% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -1.57% | -38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -2.68% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.69% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и IEI
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.25% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 2.06% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 3.44% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 4.75% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 3.93% | +16.89% |