Сравнение TYA с HIGH
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности TYA и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
TYA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.08% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | 2.64% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TYA and HIGH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение распределения секторов TYA и HIGH
Секторы
TYA
HIGH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TYA
HIGH
Сырьевые материалы
TYA
-
HIGH
-
Коммуникационные услуги
TYA
-
HIGH
-
Потребительский циклический сектор
TYA
-
HIGH
-
Потребительский защитный сектор
TYA
-
HIGH
-
Энергетика
TYA
-
HIGH
-
Здравоохранение
TYA
-
HIGH
-
Промышленность
TYA
-
HIGH
-
Недвижимость
TYA
-
HIGH
-
Технологии
TYA
-
HIGH
-
Коммунальные услуги
TYA
-
HIGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. HIGH — Ранг доходности на риск
TYA
HIGH
Сравнение TYA c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.37 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.53 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.39 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.39 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок TYA и HIGH
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -9.50% | -41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -9.50% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -9.50% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.49% | -7.11% | -34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -2.37% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.53% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и HIGH
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.23% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 3.50% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 8.83% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 9.56% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 9.56% | +11.01% |
Сравнение комиссий TYA и HIGH
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и HIGH
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.87% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and HIGH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (4.11%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, HIGH leads with 3.02% vs -2.45% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIGH has performed better with a 3.02% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 3.87% for TYA.
TYA is categorized as Government Bonds, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.51% for HIGH.
TYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор