Сравнение TYA с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
TYA и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | 2.64% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и HIGH
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
TYA vs. HIGH — Ранг доходности на риск
TYA
HIGH
Сравнение TYA c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.52 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.32 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между TYA и HIGH составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и HIGH
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и HIGH
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -9.50% | -41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.50% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -9.41% | -30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -2.08% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.74% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и HIGH
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.57% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 5.33% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 16.32% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 9.74% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 9.74% | +11.08% |