Сравнение TYA с HARD
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 9.88%/yr for HARD. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности TYA и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 3.42%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -9.55% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.42% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between TYA and HARD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between TYA and HARD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. HARD — Ранг доходности на риск
TYA
HARD
Сравнение TYA c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.45 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.37 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и HARD
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки HARD в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -19.27% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -19.27% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -19.27% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -19.27% | -22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -5.62% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.31% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и HARD
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.58%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.05% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 21.92% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 26.36% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 19.06% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 19.06% | +1.44% |
Сравнение комиссий TYA и HARD
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и HARD
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности HARD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.90% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and HARD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (5.05%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs HARD's -19.27%.
On 3-year performance, HARD leads with 9.88% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 9.88% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.90% for HARD.
TYA is categorized as Government Bonds, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.75% for HARD.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор