Сравнение TYA с GGOV
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYA charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TYA и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
TYA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.08% | 2.47% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between TYA and GGOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TYA
GGOV
Сравнение TYA c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.11 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TYA и GGOV
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -4.69% | -46.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.49% | -1.50% | -39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -1.59% | -34.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 5.38% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 5.38% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 5.38% | +15.19% |
Сравнение комиссий TYA и GGOV
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и GGOV
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.87% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and GGOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TYA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for GGOV.
TYA is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для TYA и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор