Сравнение TYA с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
TYA и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -32.48% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и CTA
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
TYA vs. CTA — Ранг доходности на риск
TYA
CTA
Сравнение TYA c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.35 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.61 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.64 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между TYA и CTA составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и CTA
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и CTA
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -18.07% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.68% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -3.92% | -36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -5.74% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 6.16% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и CTA
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 5.09%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 8.27% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 12.98% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 16.24% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.63% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.63% | +5.19% |