PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с CTA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 7.91%/yr for CTA. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности TYA и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 0.24%.

TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.04%
1 месяц
-12.64%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-0.16%
1 год
2.63%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-33.76%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		0.24%0.88%24.15%-2.23%9.01%

Correlation

The correlation between TYA and CTA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с RSSTCTA с VT

Доходность на риск

TYA vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYACTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.13

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.31

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.15

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.51

-0.72

TYA vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и CTA

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYACTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-18.07%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-17.75%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-17.75%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-17.75%

-23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-5.77%

-30.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.13%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и CTA

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.58%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYACTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.30%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

17.77%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

20.39%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

16.62%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

16.62%

+3.88%

Сравнение комиссий TYA и CTA

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и CTA

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CTA в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		5.43%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы

TYA and CTA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (5.30%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 7.91% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 7.91% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 3.88% for TYA.

TYA is categorized as Government Bonds, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.78% for CTA.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор