PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYA и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.


TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
10 лет*

CMDT

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.86%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.42%
1 год
21.34%
3 года*
12.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и CMDT


2026 (YTD)202520242023
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.34%14.38%-9.63%-10.16%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
13.43%12.78%6.93%5.37%

Correlation

The correlation between TYA and CMDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

-0.11

The correlation between TYA and CMDT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

TYA vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYACMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.93

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

9.62

-9.82

TYA vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и CMDT

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и CMDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYACMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-11.11%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.11%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-11.11%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-11.11%

-30.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-2.77%

-33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.25%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и CMDT

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYACMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.26%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.60%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.65%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

12.24%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

12.24%

+8.26%

Сравнение комиссий TYA и CMDT

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и CMDT

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности CMDT в 2.67%


ПозицияTTM20252024202320222021
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.67%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы


TYA and CMDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs CMDT's -11.11%.

On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.67% for CMDT.

TYA is categorized as Government Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор