Сравнение TYA с CMDT
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. TYA is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TYA и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -10.16% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TYA and CMDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.11 |
The correlation between TYA and CMDT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TYA
CMDT
Сравнение TYA c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.93 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.62 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и CMDT
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -11.11% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.11% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -11.11% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -11.11% | -30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -2.77% | -33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.25% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и CMDT
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.26% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.60% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 12.65% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 12.24% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 12.24% | +8.26% |
Сравнение комиссий TYA и CMDT
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и CMDT
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and CMDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (3.58%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.67% for CMDT.
TYA is categorized as Government Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор