PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TY с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TY с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri-Continental Corporation (TY) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TY и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri-Continental Corporation (TY) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TY и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TY
Tri-Continental Corporation		-1.20%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, TY показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции TY уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.54% против 16.68% соответственно.

TY

1 день
1.23%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.86%
10 лет*
13.54%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri-Continental Corporation

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с TY:
TY с SPYTY с VTITY с PDITY с GOFTY с IJSTY с QQQTY с CGGR
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

TY vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TY
Ранг доходности на риск TY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TY c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.18

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.56

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

11.81

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TY vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TY на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TY и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.09

+0.23

Корреляция

Корреляция между TY и ADX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TY и ADX

Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TY
Tri-Continental Corporation		12.25%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок TY и ADX

Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

TYADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.71%

-71.60%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.12%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-25.07%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-37.17%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-4.36%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-23.22%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.41%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TY и ADX

Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 5.00%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.64%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

10.77%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.76%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.23%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.96%

-1.45%