PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TY с GOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TY и GOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri-Continental Corporation (TY) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TY и GOF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TY
Tri-Continental Corporation
-2.40%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
-10.50%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, TY показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции TY превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 13.40% против 8.35% соответственно.


TY

1 день
2.20%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.06%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.59%
10 лет*
13.40%

GOF

1 день
3.47%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-16.95%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.76%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tri-Continental Corporation

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Доходность на риск

TY vs. GOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TY
Ранг доходности на риск TY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TY c GOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYGOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.81

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-0.91

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.84

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.72

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

-1.63

+8.20

TY vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TY на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа GOF равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TY и GOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYGOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.81

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между TY и GOF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TY и GOF

Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что меньше доходности GOF в 19.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TY
Tri-Continental Corporation
12.40%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
19.83%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%

Просадки

Сравнение просадок TY и GOF

Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и GOF.


Загрузка...

Показатели просадок


TYGOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.71%

-54.66%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-23.24%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-32.41%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-38.50%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-20.28%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-6.96%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

10.31%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TY и GOF

Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 4.84%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYGOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.45%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

16.88%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

21.08%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

18.71%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

19.48%

-2.97%