Сравнение TY с GOF
TY (Tri-Continental Corporation) is a stock, while GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, TY returned 14.29%/yr vs 7.99%/yr for GOF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TY и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TY показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции TY превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 14.29% против 7.99% соответственно.
TY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 14.29%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам TY и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY Tri-Continental Corporation | 8.72% | 16.12% | 22.01% | 17.86% | -16.32% | 29.45% | 12.38% | 28.60% | -5.84% | 28.47% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.43% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between TY and GOF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TY vs. GOF — Ранг доходности на риск
TY
GOF
Сравнение TY c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TY | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.88 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.52 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | -0.99 | +17.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | -0.68 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TY и GOF
Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.71% | -54.66% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -23.24% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -28.56% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -32.41% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -38.50% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -17.55% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -7.06% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 12.18% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TY и GOF
Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 1.74%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.30% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 10.88% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 17.92% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 18.19% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.52% | -3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TY и GOF
Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что меньше доходности GOF в 19.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
TY Tri-Continental Corporation | 11.13% | 11.97% | 10.61% | 4.36% | 8.71% | 14.13% | 6.25% | 6.86% | 8.13% | 4.69% | 4.12% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
TY and GOF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.30%) compared to TY (1.74%). In terms of maximum drawdown, TY dropped -67.71% vs GOF's -54.66%.
TY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TY и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор