Сравнение TY с GOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri-Continental Corporation (TY) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TY и GOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TY и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY Tri-Continental Corporation | -2.40% | 16.12% | 22.01% | 17.86% | -16.32% | 29.45% | 12.38% | 28.60% | -5.84% | 28.47% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -10.50% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TY показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции TY превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 13.40% против 8.35% соответственно.
TY
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 13.40%
GOF
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -19.80%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TY vs. GOF — Ранг доходности на риск
TY
GOF
Сравнение TY c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TY | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.81 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.91 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.72 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -1.63 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.81 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.04 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TY и GOF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TY и GOF
Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что меньше доходности GOF в 19.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY Tri-Continental Corporation | 12.40% | 11.97% | 10.61% | 4.36% | 8.71% | 14.13% | 6.25% | 6.86% | 8.13% | 4.69% | 4.12% | 4.05% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.83% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок TY и GOF
Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и GOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.71% | -54.66% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -23.24% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -32.41% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -38.50% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -20.28% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -6.96% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 10.31% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TY и GOF
Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 4.84%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.45% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 16.88% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 21.08% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 18.71% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.48% | -2.97% |