PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TY с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TY с IJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TY (Tri-Continental Corporation) is a stock, while IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Over the past 10 years, TY returned 14.29%/yr vs 10.07%/yr for IJS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TY и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri-Continental Corporation (TY) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции TY превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 14.29% против 10.07% соответственно.

TY

1 день
-0.45%
1 месяц
3.35%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.20%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.79%
10 лет*
14.29%

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TY и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TY
Tri-Continental Corporation		8.72%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Correlation

The correlation between TY and IJS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.76

The correlation between TY and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri-Continental Corporation

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с TY:
TY с SPYTY с ADXTY с QQQTY с VTITY с PDITY с GOFTY с CGGR
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

TY vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TY
Ранг доходности на риск TY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TY c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.03

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.91

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.99

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

13.05

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TY vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TY на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IJS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TY и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.03

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TY и IJS

Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.71%

-60.11%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-9.28%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-28.65%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-28.65%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-47.68%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.22%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-9.89%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.83%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TY и IJS

Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 1.74%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

4.42%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

11.52%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

18.31%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

21.98%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

23.60%

-7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TY и IJS

Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности IJS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
TY
Tri-Continental Corporation		11.13%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%

Часто задаваемые вопросы

TY and IJS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.42%) compared to TY (1.74%). In terms of maximum drawdown, TY dropped -67.71% vs IJS's -60.11%.

TY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TY и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор