Сравнение TY с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri-Continental Corporation (TY) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TY и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TY и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY Tri-Continental Corporation | -2.40% | 16.12% | 22.01% | 17.86% | -16.32% | 29.45% | 12.38% | 28.60% | -5.84% | 28.47% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.34% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TY показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции TY превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 13.40% против 9.34% соответственно.
TY
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 13.40%
IJS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TY vs. IJS — Ранг доходности на риск
TY
IJS
Сравнение TY c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TY | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.51 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.74 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TY | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.40 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TY и IJS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TY и IJS
Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY Tri-Continental Corporation | 12.40% | 11.97% | 10.61% | 4.36% | 8.71% | 14.13% | 6.25% | 6.86% | 8.13% | 4.69% | 4.12% | 4.05% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок TY и IJS
Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TY | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.71% | -60.11% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -15.68% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -28.65% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -47.68% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -6.22% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -9.95% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.14% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TY и IJS
Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TY | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.39% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 13.52% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 23.75% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 22.14% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 23.61% | -7.10% |