PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TY с IJS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TY и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri-Continental Corporation (TY) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TY и IJS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TY
Tri-Continental Corporation
-2.40%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
4.34%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Доходность по периодам

С начала года, TY показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции TY превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 13.40% против 9.34% соответственно.


TY

1 день
2.20%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.06%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.59%
10 лет*
13.40%

IJS

1 день
2.19%
1 месяц
-3.37%
С начала года
4.34%
6 месяцев
7.80%
1 год
23.41%
3 года*
9.98%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tri-Continental Corporation

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Доходность на риск

TY vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TY
Ранг доходности на риск TY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TY c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYIJSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.51

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.52

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

5.74

+0.83

TY vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TY на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TY и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между TY и IJS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TY и IJS

Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности IJS в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TY
Tri-Continental Corporation
12.40%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TY и IJS

Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и IJS.


Загрузка...

Показатели просадок


TYIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.71%

-60.11%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-15.68%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-28.65%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-47.68%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-6.22%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-9.95%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.14%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TY и IJS

Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.39%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

13.52%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

23.75%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

22.14%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

23.61%

-7.10%