Сравнение TY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri-Continental Corporation (TY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY Tri-Continental Corporation | -2.40% | 16.12% | 22.01% | 17.86% | -16.32% | 29.45% | 12.38% | 28.60% | -5.84% | 28.47% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TY показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.40% против 18.99% соответственно.
TY
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 13.40%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TY
QQQ
Сравнение TY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.66 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.00 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.32 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TY и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TY и QQQ
Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY Tri-Continental Corporation | 12.40% | 11.97% | 10.61% | 4.36% | 8.71% | 14.13% | 6.25% | 6.86% | 8.13% | 4.69% | 4.12% | 4.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TY и QQQ
Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.71% | -82.97% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -12.62% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -35.12% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -35.12% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -7.86% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -32.99% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.44% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TY и QQQ
Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 4.84%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.61% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 12.82% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 22.70% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 22.38% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 22.25% | -5.74% |