PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TY с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TY с CGGR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri-Continental Corporation (TY) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TY и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri-Continental Corporation (TY) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TY и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
TY
Tri-Continental Corporation		-2.40%16.12%22.01%17.86%-7.58%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, TY показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

TY

1 день
2.20%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.06%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.59%
10 лет*
13.40%

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri-Continental Corporation

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с TY:
TY с SPYTY с VTITY с PDITY с ADXTY с GOFTY с IJSTY с QQQ
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Доходность на риск

TY vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TY
Ранг доходности на риск TY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TY c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.78

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

4.49

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TY vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TY на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TY и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.78

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между TY и CGGR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TY и CGGR

Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TY
Tri-Continental Corporation		12.40%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TY и CGGR

Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

TYCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.71%

-28.90%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-15.13%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-11.04%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-7.93%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.15%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TY и CGGR

Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 4.84%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.30%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

13.07%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

22.66%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

21.98%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

21.98%

-5.47%