PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TY с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TY (Tri-Continental Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TY returned 14.29%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri-Continental Corporation (TY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции TY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 14.29% против 15.05% соответственно.

TY

1 день
-0.45%
1 месяц
3.35%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.20%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.79%
10 лет*
14.29%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TY и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TY
Tri-Continental Corporation		8.72%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between TY and VTI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.87

The correlation between TY and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri-Continental Corporation

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TY:
TY с SPYTY с ADXTY с QQQTY с PDITY с IJSTY с GOFTY с CGGR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

TY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TY
Ранг доходности на риск TY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.33

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.18

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.17

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

14.62

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TY на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TY и VTI

Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.71%

-55.45%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.92%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-19.30%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-25.36%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-35.00%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.72%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-8.03%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.93%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TY и VTI

Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.96%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.13%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

12.17%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.40%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.30%

-1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TY и VTI

Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TY
Tri-Continental Corporation		11.13%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TY and VTI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to TY (1.74%). In terms of maximum drawdown, TY dropped -67.71% vs VTI's -55.45%.

TY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор