PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с VFQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).

TXS и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TXS и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и VFQY

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%5.64%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		-1.89%10.24%12.93%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с PWC
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD

Сравнение комиссий TXS и VFQY

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

TXS vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSVFQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.68

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.09

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.06

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

4.37

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.68

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.48

+0.56

Корреляция

Корреляция между TXS и VFQY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и VFQY

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VFQY в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Просадки

Сравнение просадок TXS и VFQY

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и VFQY.

Загрузка...

Показатели просадок

TXSVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-37.41%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.84%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.40%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-6.80%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.12%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и VFQY

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXSVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.69%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.36%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

19.54%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.39%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

21.02%

-4.77%