Сравнение TXS с GDE
TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TXS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. TXS is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past year, TXS returned 20.33% vs 54.50% for GDE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности TXS и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXS показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.
TXS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXS и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 13.49% | 10.31% | 24.29% | 5.64% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 8.49% |
Correlation
The correlation between TXS and GDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between TXS and GDE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXS vs. GDE — Ранг доходности на риск
TXS
GDE
Сравнение TXS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXS | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.42 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 7.50 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TXS и GDE
Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -32.01% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -22.66% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.99% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -7.89% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 7.29% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXS и GDE
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.16%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 6.68% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 24.27% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 28.41% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 26.12% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 26.12% | -10.23% |
Сравнение комиссий TXS и GDE
TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXS и GDE
Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.86% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXS and GDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to TXS (2.16%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 54.50% vs 20.33% for TXS. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 54.50% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.74% for TXS.
TXS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Texas Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXS и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор