PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TXS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, TXS returned 18.99% vs 27.98% for SPY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TXS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

TXS

1 день
-0.31%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.65%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и SPY

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.04%10.31%24.29%5.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%6.53%

Correlation

The correlation between TXS and SPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.77

The correlation between TXS and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и SPY

Секторы
TXS
SPY

Энергетика

21.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

17.6%
10.3%

Промышленность

15.0%
7.8%

Недвижимость

12.7%
1.9%

Технологии

10.4%
35.9%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Финансовые услуги

7.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Энергетика

TXS
21.1%
SPY
3.6%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.6%
SPY
10.3%

Промышленность

TXS
15.0%
SPY
7.8%

Недвижимость

TXS
12.7%
SPY
1.9%

Технологии

TXS
10.4%
SPY
35.9%

Здравоохранение

TXS
9.6%
SPY
8.4%

Финансовые услуги

TXS
7.3%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

TXS
2.5%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

TXS
1.8%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.8%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

TXS
0.4%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с TXNTXS с AVMC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TXS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.38

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.24

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.16

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

14.72

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.59

+0.59

Просадки

Сравнение просадок TXS и SPY

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-55.19%

+35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-8.88%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.70%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-9.05%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и SPY

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.84%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.90%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.83%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.05%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.94%

-2.04%

Сравнение комиссий TXS и SPY

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и SPY

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXS and SPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to TXS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 18.99% for TXS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.74% for TXS.

TXS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Texas Capital and State Street. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор