PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и S&P 500 Index (^GSPC).

TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TXS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%5.64%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с GDETXS с TXNTXS с PWCTXS с AVMC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TXS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

6.61

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.58

Корреляция

Корреляция между TXS и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TXS и ^GSPC

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TXS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-56.78%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.14%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.78%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-10.75%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и ^GSPC

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.37%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.55%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.33%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.90%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.05%

-1.80%