PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с PWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, TXS returned 18.99% vs 8.50% for PWC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности TXS и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 5.85%.

TXS

1 день
-0.31%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.65%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWC

1 день
-0.13%
1 месяц
0.31%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.04%
1 год
8.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и PWC

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.04%10.31%24.29%5.64%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		5.85%6.15%17.46%4.63%

Correlation

The correlation between TXS and PWC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.77

The correlation between TXS and PWC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и PWC

Секторы
TXS
PWC

Энергетика

21.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

17.6%
11.5%

Промышленность

15.0%
10.3%

Недвижимость

12.7%
5.6%

Технологии

10.4%
26.1%

Здравоохранение

9.6%
12.7%

Финансовые услуги

7.3%
14.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
7.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.8%

Сырьевые материалы

0.4%
3.5%

Энергетика

TXS
21.1%
PWC
5.5%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.6%
PWC
11.5%

Промышленность

TXS
15.0%
PWC
10.3%

Недвижимость

TXS
12.7%
PWC
5.6%

Технологии

TXS
10.4%
PWC
26.1%

Здравоохранение

TXS
9.6%
PWC
12.7%

Финансовые услуги

TXS
7.3%
PWC
14.0%

Коммуникационные услуги

TXS
2.5%
PWC
7.0%

Коммунальные услуги

TXS
1.8%
PWC
2.7%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.8%
PWC
6.8%

Сырьевые материалы

TXS
0.4%
PWC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с TXNTXS с AVMC
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с MIDE

Доходность на риск

TXS vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.88

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.33

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.32

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

4.06

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.88

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.11

+1.06

Просадки

Сравнение просадок TXS и PWC

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-78.13%

+58.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.45%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.37%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-36.21%

+33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и PWC

Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.14%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.19%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.75%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.07%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.81%

-2.91%

Сравнение комиссий TXS и PWC

TXS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и PWC

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PWC в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.68%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXS and PWC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXS has higher volatility (2.25%) compared to PWC (2.14%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs PWC's -78.13%.

On 1-year performance, TXS leads with 18.99% vs 8.50% for PWC. On fees, TXS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TXS has performed better with a 18.99% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TXS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.74% for TXS.

TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.60% for PWC.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор