PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с TXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while TXN (Texas Instruments Incorporated) is a stock. Over the past year, TXS returned 20.33% vs 64.61% for TXN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TXS и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 78.06%.

TXS

1 день
0.40%
1 месяц
1.36%
С начала года
13.49%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXN

1 день
-1.04%
1 месяц
8.67%
С начала года
78.06%
6 месяцев
71.51%
1 год
64.61%
3 года*
25.10%
5 лет*
13.12%
10 лет*
20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и TXN

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.49%10.31%24.29%5.64%
TXN
Texas Instruments Incorporated		78.06%-4.47%13.14%-5.40%

Correlation

The correlation between TXS and TXN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.53

The correlation between TXS and TXN shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с AVMC
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

TXS vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.65

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.52

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.20

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

4.60

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXN равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.30

+0.88

Просадки

Сравнение просадок TXS и TXN

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-85.81%

+66.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-29.57%

+23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.01%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-34.79%

+31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

14.07%

-12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и TXN

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.16%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

12.17%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

30.34%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

39.27%

-27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

32.18%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

31.04%

-15.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и TXN

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TXN в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.84%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXS and TXN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (12.17%) compared to TXS (2.16%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs TXN's -85.81%.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор