PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с TXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с TXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TXS и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и TXN

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%5.64%
TXN
Texas Instruments Incorporated		13.89%-4.47%13.14%-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 13.89%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXN

1 день
1.11%
1 месяц
-6.44%
С начала года
13.89%
6 месяцев
10.51%
1 год
13.77%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.34%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с AVMCTXS с PWC
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMATTXN с AMD

Доходность на риск

TXS vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSTXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.34

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.78

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.43

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

0.87

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.34

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.28

+0.76

Корреляция

Корреляция между TXS и TXN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и TXN

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TXN в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		2.83%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок TXS и TXN

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и TXN.

Загрузка...

Показатели просадок

TXSTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-85.81%

+66.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-29.57%

+16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-13.36%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-34.90%

+31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

14.50%

-11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и TXN

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXSTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

9.23%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

23.85%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

40.84%

-22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

30.61%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

30.12%

-13.87%