PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TXS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, TXS returned 20.33% vs 40.74% for QQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TXS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

TXS

1 день
0.40%
1 месяц
1.36%
С начала года
13.49%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и QQQ

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.49%10.31%24.29%5.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%8.44%

Correlation

The correlation between TXS and QQQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.64

The correlation between TXS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и QQQ

Секторы
TXS
QQQ

Энергетика

21.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

17.6%
12.3%

Промышленность

15.0%
2.8%

Недвижимость

12.7%
0.1%

Технологии

10.4%
53.8%

Здравоохранение

9.6%
4.2%

Финансовые услуги

7.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.8%

Коммунальные услуги

1.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.7%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Энергетика

TXS
21.1%
QQQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.6%
QQQ
12.3%

Промышленность

TXS
15.0%
QQQ
2.8%

Недвижимость

TXS
12.7%
QQQ
0.1%

Технологии

TXS
10.4%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

TXS
9.6%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

TXS
7.3%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

TXS
2.5%
QQQ
15.8%

Коммунальные услуги

TXS
1.8%
QQQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.8%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

TXS
0.4%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с TXNTXS с AVMC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TXS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.57

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.37

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.42

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

13.14

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.41

+0.78

Просадки

Сравнение просадок TXS и QQQ

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-82.97%

+63.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-11.96%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-32.78%

+29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.11%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и QQQ

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.16%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

4.51%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

12.10%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

15.94%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

22.37%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

22.29%

-6.40%

Сравнение комиссий TXS и QQQ

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и QQQ

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXS and QQQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to TXS (2.16%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 20.33% for TXS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

TXS has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.38% for QQQ.

TXS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор