PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

TXS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TXS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и QQQ

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%5.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с AVMCTXS с PWC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий TXS и QQQ

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

TXS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.66

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.00

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

7.32

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.38

+0.67

Корреляция

Корреляция между TXS и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и QQQ

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TXS и QQQ

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-82.97%

+63.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.62%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.86%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-32.99%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.44%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и QQQ

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.61%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.82%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

22.70%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.38%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

22.25%

-6.00%