PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TXS с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TXS returned 18.93%/yr vs 11.89%/yr for USMF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности TXS и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

TXS

1 день
0.49%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
10.04%
С начала года
15.21%
1 год
19.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и USMF

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		15.21%10.31%24.29%5.77%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%19.65%8.40%

Correlation

The correlation between TXS and USMF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.76

The correlation between TXS and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и USMF

Секторы
TXS
USMF

Энергетика

19.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

17.0%
10.5%

Технологии

15.1%
33.2%

Промышленность

14.6%
7.9%

Недвижимость

12.1%
2.0%

Здравоохранение

9.0%
9.0%

Финансовые услуги

7.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.3%

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Энергетика

TXS
19.1%
USMF
4.8%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.0%
USMF
10.5%

Технологии

TXS
15.1%
USMF
33.2%

Промышленность

TXS
14.6%
USMF
7.9%

Недвижимость

TXS
12.1%
USMF
2.0%

Здравоохранение

TXS
9.0%
USMF
9.0%

Финансовые услуги

TXS
7.0%
USMF
10.7%

Коммуникационные услуги

TXS
2.4%
USMF
9.8%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.7%
USMF
4.3%

Коммунальные услуги

TXS
1.7%
USMF
1.9%

Сырьевые материалы

TXS
0.3%
USMF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с ^GSPCTXS с QQQTXS с VOOTXS с PWCTXS с GDETXS с TXN
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

TXS vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXSUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.57

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.89

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.01

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

3.16

+6.80

TXS vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXS и USMF

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-36.24%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.47%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-15.39%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.12%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.06%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и USMF

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 1.98%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.60%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.09%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.41%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.39%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.96%

-1.26%

Сравнение комиссий TXS и USMF

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и USMF

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.78%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TXS and USMF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to TXS (1.98%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, TXS leads with 18.93% vs 11.89% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TXS has performed better with a 18.93% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.78% for TXS.

TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Texas Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.28% for USMF.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор