Сравнение TXS с AVMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC).
TXS и AVMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TXS и AVMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXS и AVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 5.37% | 10.31% | 24.29% | 14.10% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 3.02% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 3.02%.
TXS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXS и AVMC
TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.
Доходность на риск
TXS vs. AVMC — Ранг доходности на риск
TXS
AVMC
Сравнение TXS c AVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXS | AVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 6.06 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXS | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TXS и AVMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXS и AVMC
Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AVMC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.79% | 0.82% | 0.86% | 0.53% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.03% | 1.12% | 1.02% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TXS и AVMC
Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и AVMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXS | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -21.84% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -13.43% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.12% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.36% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.05% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXS и AVMC
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXS | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.45% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 10.60% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 19.64% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.22% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.22% | -0.97% |