PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с AVMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TXS is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, TXS returned 18.99% vs 23.35% for AVMC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TXS charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности TXS и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 12.04%.

TXS

1 день
-0.31%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.65%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и AVMC

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.04%10.31%24.29%14.10%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between TXS and AVMC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between TXS and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и AVMC

Секторы
TXS
AVMC

Энергетика

21.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

17.6%
11.5%

Промышленность

15.0%
19.3%

Недвижимость

12.7%
0.6%

Технологии

10.4%
14.1%

Здравоохранение

9.6%
9.8%

Финансовые услуги

7.3%
15.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

1.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.7%

Сырьевые материалы

0.4%
5.5%

Энергетика

TXS
21.1%
AVMC
8.3%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.6%
AVMC
11.5%

Промышленность

TXS
15.0%
AVMC
19.3%

Недвижимость

TXS
12.7%
AVMC
0.6%

Технологии

TXS
10.4%
AVMC
14.1%

Здравоохранение

TXS
9.6%
AVMC
9.8%

Финансовые услуги

TXS
7.3%
AVMC
15.5%

Коммуникационные услуги

TXS
2.5%
AVMC
3.1%

Коммунальные услуги

TXS
1.8%
AVMC
5.5%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.8%
AVMC
6.7%

Сырьевые материалы

TXS
0.4%
AVMC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с TXNTXS с PWC
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD

Доходность на риск

TXS vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.71

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.49

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.97

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

11.09

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.30

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TXS и AVMC

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-21.84%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-7.90%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.05%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.22%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.11%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и AVMC

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.25%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.49%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.94%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

13.76%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.95%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.95%

-1.05%

Сравнение комиссий TXS и AVMC

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и AVMC

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AVMC в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%

Часто задаваемые вопросы

TXS and AVMC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMC has higher volatility (3.49%) compared to TXS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, AVMC leads with 23.35% vs 18.99% for TXS. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 23.35% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.74% for TXS.

They also come from different issuers: Texas Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.20% for AVMC.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор