PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

TXS и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TXS и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и RUNN

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%5.64%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%5.39%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с PWC
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий TXS и RUNN

TXS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF

Доходность на риск

TXS vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.02

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.15

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.04

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

0.11

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.02

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.72

+0.32

Корреляция

Корреляция между TXS и RUNN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и RUNN

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TXS и RUNN

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

TXSRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-16.83%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-10.60%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.74%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.36%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.82%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и RUNN

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXSRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.42%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.85%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

16.68%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.87%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

13.87%

+2.38%