PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с LSAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, TXS returned 18.99% vs 23.97% for LSAF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TXS charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности TXS и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TXS показывает доходность 13.04%, а LSAF немного ниже – 12.50%.

TXS

1 день
-0.31%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.65%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и LSAF

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.04%10.31%24.29%5.64%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%6.92%

Correlation

The correlation between TXS and LSAF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between TXS and LSAF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TXS и LSAF

Секторы
TXS
LSAF

Энергетика

21.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

17.6%
22.5%

Промышленность

15.0%
15.4%

Недвижимость

12.7%
2.2%

Технологии

10.4%
16.4%

Здравоохранение

9.6%
9.3%

Финансовые услуги

7.3%
17.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

1.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.3%

Сырьевые материалы

0.4%
3.1%

Энергетика

TXS
21.1%
LSAF
5.6%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.6%
LSAF
22.5%

Промышленность

TXS
15.0%
LSAF
15.4%

Недвижимость

TXS
12.7%
LSAF
2.2%

Технологии

TXS
10.4%
LSAF
16.4%

Здравоохранение

TXS
9.6%
LSAF
9.3%

Финансовые услуги

TXS
7.3%
LSAF
17.2%

Коммуникационные услуги

TXS
2.5%
LSAF
1.0%

Коммунальные услуги

TXS
1.8%
LSAF
0.9%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.8%
LSAF
7.3%

Сырьевые материалы

TXS
0.4%
LSAF
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с TXN
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT

Доходность на риск

TXS vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.48

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.66

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

11.96

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSAF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.47

+0.70

Просадки

Сравнение просадок TXS и LSAF

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-41.67%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.58%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.12%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.33%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и LSAF

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.25%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.74%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

10.27%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

14.42%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

18.39%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

21.88%

-5.98%

Сравнение комиссий TXS и LSAF

TXS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и LSAF

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXS and LSAF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to TXS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs LSAF's -41.67%.

On 1-year performance, LSAF leads with 23.97% vs 18.99% for TXS. On fees, TXS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 23.97% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TXS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

TXS has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.61% for LSAF.

TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Redwood. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор