Сравнение TXS с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
TXS и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TXS и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXS и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 5.37% | 10.31% | 24.29% | 5.64% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
TXS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXS и IMCB
TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
TXS vs. IMCB — Ранг доходности на риск
TXS
IMCB
Сравнение TXS c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXS | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.82 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.26 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 5.34 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между TXS и IMCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXS и IMCB
Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.79% | 0.82% | 0.86% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TXS и IMCB
Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -58.80% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -12.92% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.09% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -7.79% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.81% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXS и IMCB
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.23% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.98% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 17.98% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.56% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.62% | -3.37% |