Сравнение TXS с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
TXS и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TXS и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXS и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 5.37% | 10.31% | 24.29% | 5.64% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%.
TXS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXS и IJH
TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
TXS vs. IJH — Ранг доходности на риск
TXS
IJH
Сравнение TXS c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXS | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.84 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 5.56 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXS | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.84 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.44 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между TXS и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXS и IJH
Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.79% | 0.82% | 0.86% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TXS и IJH
Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXS | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -55.07% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.16% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.34% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -7.61% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.29% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXS и IJH
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXS | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.40% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 11.93% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 21.08% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.74% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.16% | -4.91% |