Сравнение TXS с CTEF
TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TXS is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности TXS и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXS показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
TXS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXS и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 13.04% | 4.27% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between TXS and CTEF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXS vs. CTEF — Ранг доходности на риск
TXS
CTEF
Сравнение TXS c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXS | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 3.54 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок TXS и CTEF
Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -15.00% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.41% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.80% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXS и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 21.81% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.81% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.81% | -5.91% |
Сравнение комиссий TXS и CTEF
TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXS и CTEF
Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.86% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TXS and CTEF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.
TXS has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Texas Capital and Castellan. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для TXS и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор