PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с CTEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с CTEF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TXS is passively managed, while CTEF is actively managed. Over the past year, TXS returned 15.28% vs 77.76% for CTEF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.

Доходность

Сравнение доходности TXS и CTEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 36.84%.

TXS

1 день
0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEF

1 день
-0.06%
1 месяц
13.46%
С начала года
36.84%
6 месяцев
33.43%
1 год
77.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и CTEF

2026 (YTD)2025
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		11.72%4.41%
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		36.84%33.10%

Correlation

The correlation between TXS and CTEF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between TXS and CTEF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с PWCTXS с GDETXS с TXN
Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с SIXLCTEF с BMVPCTEF с CSDCTEF с TUSACTEF с RSHOCTEF с XJHCTEF с RUNN

Доходность на риск

TXS vs. CTEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CTEF
Ранг доходности на риск CTEF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c CTEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXSCTEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.46

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.35

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.21

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

24.08

-16.16

TXS vs. CTEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CTEF равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и CTEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXS и CTEF

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и CTEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSCTEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-15.00%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-15.00%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.51%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-1.75%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.24%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и CTEF

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.14%, в то время как у Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSCTEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.15%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

18.93%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

22.63%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

22.51%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

22.51%

-6.68%

Сравнение комиссий TXS и CTEF

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и CTEF

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности CTEF в 0.06%

ПозицияTTM202520242023
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.06%0.08%0.00%0.00%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.75%0.82%0.86%0.53%

Часто задаваемые вопросы

TXS and CTEF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEF has higher volatility (9.15%) compared to TXS (3.14%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs CTEF's -15.00%.

On 1-year performance, CTEF leads with 77.76% vs 15.28% for TXS. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 77.76% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

TXS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.06% for CTEF.

They also come from different issuers: Texas Capital and Castellan. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.45% for CTEF.

CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и CTEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор