PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с WYNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с WYNN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TXRH in Restaurants, WYNN in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 1.77%/yr for WYNN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и WYNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у WYNN с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 15.75% против 1.77% соответственно.

TXRH

1 день
0.10%
1 месяц
-4.79%
С начала года
2.00%
6 месяцев
0.64%
1 год
-6.37%
3 года*
16.67%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.75%

WYNN

1 день
-0.45%
1 месяц
12.70%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-12.84%
1 год
28.60%
3 года*
2.08%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и WYNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		2.00%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
WYNN
Wynn Resorts, Limited		-10.42%41.02%-4.40%11.34%-3.02%-24.63%-18.07%44.99%-40.18%98.09%

Correlation

The correlation between TXRH and WYNN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.33

The correlation between TXRH and WYNN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$11.10B

WYNN:

$11.13B

EPS

TXRH:

$6.26

WYNN:

$4.10

Коэффициент P/E

TXRH:

26.82

WYNN:

26.17

Коэффициент PEG

TXRH:

1.67

WYNN:

6.93

Коэффициент P/S

TXRH:

1.84

WYNN:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

WYNN:

$7.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

WYNN:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

WYNN:

$1.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

Wynn Resorts, Limited

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с WYNN:
WYNN с MGMWYNN с LVSWYNN с CZRWYNN с MARWYNN с HLTWYNN с SPYWYNN с VOO

Доходность на риск

TXRH vs. WYNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WYNN
Ранг доходности на риск WYNN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WYNN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c WYNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXRHWYNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.69

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.21

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.86

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

1.72

-2.48

TXRH vs. WYNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WYNN равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и WYNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXRH и WYNN

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и WYNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHWYNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-90.66%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-28.44%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-38.54%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-59.24%

+28.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-77.40%

+19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.97%

-47.95%

+31.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-37.19%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

14.16%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и WYNN

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Wynn Resorts, Limited (WYNN) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHWYNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

8.51%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

23.68%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

35.31%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

41.66%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

46.97%

-11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и WYNN

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности WYNN в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.70%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%
WYNN
Wynn Resorts, Limited		0.93%0.83%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и WYNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.63B
1.86B
(TXRH) Общая выручка
(WYNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и WYNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и Wynn Resorts, Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
30.6%
0
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

WYNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

WYNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

WYNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

TXRH and WYNN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (9.74%) compared to WYNN (8.51%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs WYNN's -90.66%.

WYNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и WYNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор