PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с TJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с TJX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TXRH in Restaurants, TJX in Apparel Retail. Over the past 10 years, TXRH returned 15.87%/yr vs 17.67%/yr for TJX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 15.87% против 17.67% соответственно.

TXRH

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-6.55%
3 года*
16.95%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.87%

TJX

1 день
-0.64%
1 месяц
13.50%
С начала года
9.60%
6 месяцев
7.43%
1 год
36.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
22.51%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и TJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.81%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
TJX
The TJX Companies, Inc.		9.60%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%

Correlation

The correlation between TXRH and TJX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.39

The correlation between TXRH and TJX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$11.08B

TJX:

$187.41B

EPS

TXRH:

$6.26

TJX:

$5.15

Коэффициент P/E

TXRH:

26.77

TJX:

32.51

Коэффициент PEG

TXRH:

1.67

TJX:

2.05

Коэффициент P/S

TXRH:

1.83

TJX:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

TJX:

$61.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

TJX:

$19.36B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

TJX:

$8.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

The TJX Companies, Inc.

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с KSSTJX с PLDTJX с UL

Доходность на риск

TXRH vs. TJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXRHTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.05

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.06

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.38

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

12.57

-13.14

TXRH vs. TJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXRH и TJX

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и TJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-64.59%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-10.89%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-11.04%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-27.68%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-42.55%

-15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-0.64%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-13.07%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

2.93%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и TJX

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

7.69%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

14.35%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

18.05%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

22.33%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

26.07%

+9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и TJX

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TJX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.05%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.71%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.63B
14.32B
(TXRH) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
30.6%
31.3%
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

TXRH and TJX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (9.69%) compared to TJX (7.69%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs TJX's -64.59%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и TJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор