Сравнение TXRH с STN
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 12.59%/yr for STN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -23.15%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.59% соответственно.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам TXRH и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between TXRH and STN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
STN:
$8.24B
TXRH:
$6.26
STN:
CA$3.98
TXRH:
26.82
STN:
25.36
TXRH:
1.67
STN:
1.05
TXRH:
1.84
STN:
1.48
TXRH:
$6.06B
STN:
CA$7.77B
TXRH:
$1.14B
STN:
CA$3.11B
TXRH:
$701.29M
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. STN — Ранг доходности на риск
TXRH
STN
Сравнение TXRH c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.80 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.88 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -2.00 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и STN
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -67.42% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -36.93% | +17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -36.93% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -36.93% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -36.93% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -36.11% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -17.12% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 16.27% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и STN
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.74%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 11.50% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 24.17% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 27.91% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 25.27% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 25.65% | +9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и STN
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности STN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и STN
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and STN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs STN's -67.42%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор